Heavy-tailed GARCH models for data financial analysis (Altre pubblicazioni)

Type
Label
  • Heavy-tailed GARCH models for data financial analysis (Altre pubblicazioni) (literal)
Anno
  • 2008-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
Alternative label
  • Buoncristiani, D. (2008)
    Heavy-tailed GARCH models for data financial analysis
    (literal)
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  • Buoncristiani, D. (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#note
  • Tesi Laurea liv. I Relatore Kuruoglu (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#descrizioneSinteticaDelProdotto
  • Il crescente bisogno di migliorare ed ottimizzare dei processi che sono già ampiamente impiegati, è un'idea interessante ed avvicente. Nel nostro lavoro c'è proprio questo concetto. Infatti, non era pensabile fino a qualche anno fa, utilizzare delle routine per il calcolo della distribuzione alfa-stabile. Oggi questa possibilità sta portando ad un sensibile allargamento degli orizzonti scientifici. (literal)
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  • Altro (literal)
Titolo
  • Heavy-tailed GARCH models for data financial analysis (literal)
Prodotto di
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