Liability valuation for life insurance contracts: the case of a non homogeneous portfolio (Contributo in atti di convegno)

Type

• Contributo in atti di convegno (Classe)
• Prodotto della ricerca (Classe)

Label

• Liability valuation for life insurance contracts: the case of a non homogeneous portfolio (Contributo in atti di convegno) (literal)

Anno

• 2004-01-01T00:00:00+01:00 (literal)

Alternative label

• Orlando A. Trudda A (2004)
  Liability valuation for life insurance contracts: the case of a non homogeneous portfolio
  in Metodi matematici e statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari, Salerno
  (literal)

Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori

• Orlando A. Trudda A (literal)

Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#descrizioneSinteticaDelProdotto

• A cash flow analysis, in a stichastic framework, is proposed to evaluate the expected prospective reserve of a non homogeneous life insurance portfolio. The impact of the volatility of interest rates on the portfolio reserve is measured. An exemplificative portfolio is used to illustrate the results. (literal)

Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni

• Treudda Alessandro Università di Sassari Facoltà di Economia (literal)

Titolo

• Liability valuation for life insurance contracts: the case of a non homogeneous portfolio (literal)

Prodotto di

• Istituto per le applicazioni del calcolo \"Mauro Picone\" (IAC) (Istituto)

Autore CNR

• ALBINA ORLANDO (Persona)

Insieme di parole chiave

• Parole chiave di "Liability valuation for life insurance contracts: the case of a non homogeneous portfolio" (Insieme di parole chiave)

Incoming links:

Autore CNR di

• ALBINA ORLANDO (Persona)

Prodotto

• Istituto per le applicazioni del calcolo \"Mauro Picone\" (IAC) (Istituto)

Insieme di parole chiave di

• Parole chiave di "Liability valuation for life insurance contracts: the case of a non homogeneous portfolio" (Insieme di parole chiave)