Liability valuation for life insurance contracts: the case of a non homogeneous portfolio (Contributo in atti di convegno)

Type
Label
  • Liability valuation for life insurance contracts: the case of a non homogeneous portfolio (Contributo in atti di convegno) (literal)
Anno
  • 2004-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
Alternative label
  • Orlando A. Trudda A (2004)
    Liability valuation for life insurance contracts: the case of a non homogeneous portfolio
    in Metodi matematici e statistici per l'analisi dei dati assicurativi e finanziari, Salerno
    (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori
  • Orlando A. Trudda A (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#descrizioneSinteticaDelProdotto
  • A cash flow analysis, in a stichastic framework, is proposed to evaluate the expected prospective reserve of a non homogeneous life insurance portfolio. The impact of the volatility of interest rates on the portfolio reserve is measured. An exemplificative portfolio is used to illustrate the results. (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni
  • Treudda Alessandro Universit√† di Sassari Facolt√† di Economia (literal)
Titolo
  • Liability valuation for life insurance contracts: the case of a non homogeneous portfolio (literal)
Prodotto di
Autore CNR
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