Filtering of stochastic nonlinear differential systems via a Carleman approximation approach (Articolo in rivista)

Type

• Articolo in rivista (Classe)
• Prodotto della ricerca (Classe)

Label

• Filtering of stochastic nonlinear differential systems via a Carleman approximation approach (Articolo in rivista) (literal)

Anno

• 2007-01-01T00:00:00+01:00 (literal)

Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#doi

• 10.1109/TAC.2007.908347 (literal)

Alternative label

• Germani, A.; Manes, C.; Palumbo, P. (2007)
  Filtering of stochastic nonlinear differential systems via a Carleman approximation approach
  in IEEE transactions on automatic control (Print)
  (literal)

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• Germani, A.; Manes, C.; Palumbo, P. (literal)

Pagina inizio

• 2166 (literal)

Pagina fine

• 2172 (literal)

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• http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4380503&tag=1 (literal)

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• 52 (literal)

Rivista

• IEEE transactions on automatic control (Rivista)

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• No.11 (literal)

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• 7 (literal)

Note

• ISI Web of Science (WOS) (literal)

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• A. Germani, C. Manes: Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Università degli Studi dell'Aquila, 67040 L'Aquila, Italy (literal)

Titolo

• Filtering of stochastic nonlinear differential systems via a Carleman approximation approach (literal)

Abstract

• This paper deals with the state estimation problem for stochastic nonlinear differential systems, driven by standard Wiener processes, and presents a filter that is a generalization of the classical Extended Kalman-Bucy filter (EKBF). While the EKBF is designed on the basis of a first order approximation of the system around the current estimate, the proposed filter exploits a Carleman-like approximation of a chosen degree v >= 1. The approximation procedure, applied to both the state and the measurement equations, allows to define an approximate representation of the system by means of a bilinear system, for which a filtering algorithm is available from the literature. Numerical simulations on an example show the improvement, in terms of sample error covariance, of the filter based on the first-order, second-order and third-order system approximations (v = 1, 2, 3). (literal)

Prodotto di

• Istituto di analisi dei sistemi ed informatica \"Antonio Ruberti\" (IASI) (Istituto)
• Data Mining, Identificazione e Stima per Sistemi Complessi (ICT.P11.004.001) (Modulo)

Autore CNR

• PASQUALE PALUMBO (Unità di personale interno)

Insieme di parole chiave

• Keywords of "Filtering of stochastic nonlinear differential systems via a Carleman approximation approach" (Insieme di parole chiave)

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Autore CNR di

• PASQUALE PALUMBO (Unità di personale interno)

Prodotto

• Istituto di analisi dei sistemi ed informatica \"Antonio Ruberti\" (IASI) (Istituto)
• Data Mining, Identificazione e Stima per Sistemi Complessi (ICT.P11.004.001) (Modulo)

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• IEEE transactions on automatic control (Rivista)

Insieme di parole chiave di

• Keywords of "Filtering of stochastic nonlinear differential systems via a Carleman approximation approach" (Insieme di parole chiave)