Managing the risk of defined contribution pension funds in a fair valuation context: numerical evidences (Articolo in rivista)

Type

• Articolo in rivista (Classe)
• Prodotto della ricerca (Classe)

Label

• Managing the risk of defined contribution pension funds in a fair valuation context: numerical evidences (Articolo in rivista) (literal)

Anno

• 2010-01-01T00:00:00+01:00 (literal)

Alternative label

• Orlando A.; Politano M. (2010)
  Managing the risk of defined contribution pension funds in a fair valuation context: numerical evidences
  in Journal of risk management in financial institutions (Print)
  (literal)

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• Orlando A.; Politano M. (literal)

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Rivista

• Journal of risk management in financial institutions (Rivista)

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Note

• Google S (literal)

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• Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Matematica e Statistica CNR-IAC Naples (literal)

Titolo

• Managing the risk of defined contribution pension funds in a fair valuation context: numerical evidences (literal)

Abstract

• With reference to a defined contribution pension scheme, this paper investigates the computation of suitable risk indicators in a fair valuation context. This subject involves theoretical isuues about the choice of the models for the dynamics of interest and mortality rates. The risk analysis is performed by computing the expected tail loss in a stochastic financial and demographic scenario. Numerical applications illustrate the impact of such evaluations on the reserve quantification in a Monte Carlo simulation framework. (literal)

Prodotto di

• Metodi Quantitativi per il Manufacturing (SP.P01.028.001) (Modulo)
• Istituto per le applicazioni del calcolo \"Mauro Picone\" (IAC) (Istituto)

Autore CNR

• ALBINA ORLANDO (Persona)

Insieme di parole chiave

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• ALBINA ORLANDO (Persona)

Prodotto

• Istituto per le applicazioni del calcolo \"Mauro Picone\" (IAC) (Istituto)
• Metodi Quantitativi per il Manufacturing (SP.P01.028.001) (Modulo)

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