Optimal Strategies for the Issuances of Public Debt Securities (Articolo in rivista)

Type

• Articolo in rivista (Classe)
• Prodotto della ricerca (Classe)

Label

• Optimal Strategies for the Issuances of Public Debt Securities (Articolo in rivista) (literal)

Anno

• 2004-01-01T00:00:00+01:00 (literal)

Alternative label

• Adamo M., Amadori A.L., Bernaschi M, La Chioma C., Marigo A., Piccoli B., Sbaraglia S., Uboldi A., Vergni D., Fabbri P., Iacovoni D., Natale F., Scalera S., Spilotro L., Valletta A. (2004)
  Optimal Strategies for the Issuances of Public Debt Securities
  
  (literal)

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• Adamo M., Amadori A.L., Bernaschi M, La Chioma C., Marigo A., Piccoli B., Sbaraglia S., Uboldi A., Vergni D., Fabbri P., Iacovoni D., Natale F., Scalera S., Spilotro L., Valletta A. (literal)

Pagina inizio

• 805 (literal)

Pagina fine

• 822 (literal)

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• 7:7 (literal)

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• Articolo su Rivista Internazionale (literal)

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• Istituto per le Applicazioni del Calcolo “Mauro Picone” – CNR Department of the treasury – Italian Ministry of Economy and Finance (literal)

Titolo

• Optimal Strategies for the Issuances of Public Debt Securities (literal)

Abstract

• We describe a model for the optimization of the issuances of Public Debt securities developed together with the Italian Ministry of Economy and Finance. The goal is to find the composition of the portfolio issued every month which minimizes a specific “cost function”. Mathematically speaking, this is a stochastic optimal control problem with strong constraints imposed by national regulations and the Maastricht treaty. The stochastic component of the problem is represented by the evolution of interest rates. At this time the optimizer employs classic Linear Programming techniques. However more sophisticated techniques based on Model Predictive Control strategies are under development. (literal)

Prodotto di

• Istituto per le applicazioni del calcolo \"Mauro Picone\" (IAC) (Istituto)
• Metodi Quantitativi per il Manufacturing (SP.P01.028.001) (Modulo)

Autore CNR

• BENEDETTO PICCOLI (Unità di personale interno)
• MASSIMILIANO ADAMO (Unità di personale interno)
• DAVIDE VERGNI (Unità di personale interno)
• MASSIMO BERNASCHI (Persona)

Insieme di parole chiave

• Parole chiave di "Optimal Strategies for the Issuances of Public Debt Securities" (Insieme di parole chiave)

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Autore CNR di

• MASSIMO BERNASCHI (Persona)
• DAVIDE VERGNI (Unità di personale interno)
• BENEDETTO PICCOLI (Unità di personale interno)
• MASSIMILIANO ADAMO (Unità di personale interno)

Prodotto

• Istituto per le applicazioni del calcolo \"Mauro Picone\" (IAC) (Istituto)
• Metodi Quantitativi per il Manufacturing (SP.P01.028.001) (Modulo)

Insieme di parole chiave di

• Parole chiave di "Optimal Strategies for the Issuances of Public Debt Securities" (Insieme di parole chiave)