Exact and approximated option pricing in a stochastic volatility jump-diffusion model (Contributo in volume (capitolo o saggio))

Type
Label
  • Exact and approximated option pricing in a stochastic volatility jump-diffusion model (Contributo in volume (capitolo o saggio)) (literal)
Anno
  • 2010-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
Alternative label
  • D'Ippoliti F., Moretto E., Pasquali S., Trivellato B. (2010)
    Exact and approximated option pricing in a stochastic volatility jump-diffusion model
    in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 2010
    (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori
  • D'Ippoliti F., Moretto E., Pasquali S., Trivellato B. (literal)
Pagina inizio
  • 133 (literal)
Pagina fine
  • 142 (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#titoloVolume
  • Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (literal)
Note
  • Scopu (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni
  • Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara; Università degli Studi dell'Insubria e CNR-IMATI; CNR-IMATI; Politecnico di Torino e CNR-IMATI (literal)
Titolo
  • Exact and approximated option pricing in a stochastic volatility jump-diffusion model (literal)
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  • Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (Editori: Marco Corazza e Claudio Pizzi) (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#isbn
  • 978-88-470-1480-0 (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#curatoriVolume
  • M. Corazza, C. Pizzi (literal)
Prodotto di
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