http://www.cnr.it/ontology/cnr/individuo/prodotto/ID136656
Exact and approximated option pricing in a stochastic volatility jump-diffusion model (Contributo in volume (capitolo o saggio))
- Type
- Label
- Exact and approximated option pricing in a stochastic volatility jump-diffusion model (Contributo in volume (capitolo o saggio)) (literal)
- Anno
- 2010-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
- Alternative label
D'Ippoliti F., Moretto E., Pasquali S., Trivellato B. (2010)
Exact and approximated option pricing in a stochastic volatility jump-diffusion model
in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance, 2010
(literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori
- D'Ippoliti F., Moretto E., Pasquali S., Trivellato B. (literal)
- Pagina inizio
- Pagina fine
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#titoloVolume
- Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (literal)
- Note
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni
- Università G. D'Annunzio di Chieti-Pescara; Università degli Studi dell'Insubria e CNR-IMATI; CNR-IMATI; Politecnico di Torino e CNR-IMATI (literal)
- Titolo
- Exact and approximated option pricing in a stochastic volatility jump-diffusion model (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#inCollana
- Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (Editori: Marco Corazza e Claudio Pizzi) (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#isbn
- 978-88-470-1480-0 (literal)
- Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#curatoriVolume
- M. Corazza, C. Pizzi (literal)
- Prodotto di
- Autore CNR
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