Valuation of European and American options with discrete dividends in a stochastic volatility with independent jumps model (Comunicazione a convegno)

Type

• Comunicazione a convegno (Classe)
• Prodotto della ricerca (Classe)

Label

• Valuation of European and American options with discrete dividends in a stochastic volatility with independent jumps model (Comunicazione a convegno) (literal)

Anno

• 2010-01-01T00:00:00+01:00 (literal)

Alternative label

• Chiarella C., D’Ippoliti F., Moretto E., Pasquali S. (2010)
  Valuation of European and American options with discrete dividends in a stochastic volatility with independent jumps model
  in Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance (MAF 2010), Ravello
  (literal)

Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori

• Chiarella C., D’Ippoliti F., Moretto E., Pasquali S. (literal)

Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni

• C. Chiarella - Univerisity of Technology Sydeny; F. D’Ippoliti - Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara E. Moretto – Università degli Studi dell’Insubria e CNR-IMATI S. Pasquali – CNR-IMATI (literal)

Titolo

• Valuation of European and American options with discrete dividends in a stochastic volatility with independent jumps model (literal)

Prodotto di

• Sviluppo ed applicazione di modelli statistici (SP.P01.004.001) (Modulo)
• Institute for applied mathematics and information technologies (IMATI) (Istituto)

Autore CNR

• ENRICO MORETTO (Unità di personale esterno)
• SARA PASQUALI (Unità di personale interno)

Incoming links:

Prodotto

• Institute for applied mathematics and information technologies (IMATI) (Istituto)
• Sviluppo ed applicazione di modelli statistici (SP.P01.004.001) (Modulo)

Autore CNR di

• SARA PASQUALI (Unità di personale interno)
• ENRICO MORETTO (Unità di personale esterno)