THE VaR OF THE MATHEMATICAL PROVISION:CRITICAL ISSUES (Comunicazione a convegno)

Type
Label
  • THE VaR OF THE MATHEMATICAL PROVISION:CRITICAL ISSUES (Comunicazione a convegno) (literal)
Anno
  • 2006-01-01T00:00:00+01:00 (literal)
Alternative label
  • Cocozza R, Di Lorenzo E, Orlando A, Sibillo M (2006)
    THE VaR OF THE MATHEMATICAL PROVISION:CRITICAL ISSUES
    in International Congress of Actuaries, Parigi
    (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#autori
  • Cocozza R, Di Lorenzo E, Orlando A, Sibillo M (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#descrizioneSinteticaDelProdotto
  • The paper addresses the original question of calculation and application of the Value at Risk of the mathematical provision in a fair valuation context. The VaR calculation poses both methodological and numerical problems. The first issue concerns the choice of the VaR models and the number of risk factors, while the second one regards the calculation technique. The paper provides for an insight into the determinants of the VaR of the mathematical provision and for a calculation performed by using a simulation approach. As far as the applications are concerned, managerial, regulatory and solvability implementations are explored and discussed. (literal)
Http://www.cnr.it/ontology/cnr/pubblicazioni.owl#affiliazioni
  • Cocozza Rosa Università di Napoli Federico II Facoltà di Economia Di Lorenzo Emilia Università di Napoli Federico II Facoltà di Economia Si billo Marilena Università di Fisciano (sa) Favoltà di Economia (literal)
Titolo
  • THE VaR OF THE MATHEMATICAL PROVISION:CRITICAL ISSUES (literal)
Prodotto di
Autore CNR
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